Сравнение SPXU с ETH-USD
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SPXU returned -41.86%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -21.99%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -41.86% против 56.61% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -40.99%
- 5 лет*
- -34.09%
- 10 лет*
- -41.86%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам SPXU и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -21.99% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between SPXU and ETH-USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between SPXU and ETH-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SPXU
ETH-USD
Сравнение SPXU c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.94 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и ETH-USD
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -94.01% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -67.53% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -67.53% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -79.35% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -94.01% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -65.49% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -50.89% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.46% | 45.31% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и ETH-USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.83%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 17.22% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 46.29% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 56.20% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 59.59% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 77.89% | -24.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and ETH-USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to SPXU (12.83%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор