Сравнение SPXU с BTC-USD
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SPXU returned -41.86%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -21.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -41.86% против 57.32% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -40.99%
- 5 лет*
- -34.09%
- 10 лет*
- -41.86%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам SPXU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -21.99% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SPXU and BTC-USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between SPXU and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPXU
BTC-USD
Сравнение SPXU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.36 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BTC-USD
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -85.30% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -51.21% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -51.21% | -33.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -76.67% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -83.80% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.01% | -50.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -42.35% | -50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.46% | 35.02% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BTC-USD
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 12.11% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 34.59% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 35.62% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 44.71% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 56.62% | -3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and BTC-USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.83%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор