Сравнение SPXT с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SPXT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.22% против 21.51% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и VGT
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXT vs. VGT — Ранг доходности на риск
SPXT
VGT
Сравнение SPXT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.88 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.77 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и VGT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и VGT
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и VGT
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -54.63% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -16.40% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -35.07% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -35.07% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -11.66% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.00% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.35% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и VGT
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.03% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 16.35% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 27.27% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 25.06% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 24.48% | -8.26% |