PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.85%
494.25%
SPXT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.57

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.89

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

SPXT:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.59

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.54

VGT:

1.41

Индекс Язвы

SPXT:

3.63%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SPXT:

-8.24%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


SPXT

С начала года

-2.77%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.45%

1 год

9.15%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и VGT

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.57
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.89
VGT: 0.71
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXT: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.59
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.54
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.37
SPXT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VGT

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VGT

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-15.44%
SPXT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.16%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
19.16%
SPXT
VGT