PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.75%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.75% против 24.49% соответственно.

SPXT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
5.00%
С начала года
8.78%
1 год
18.49%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.75%
Всё время*
11.98%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXT

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
$2.20M$2.00M$1.63M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам SPXT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		8.78%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SPXT and VGT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SPXT and VGT has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXT и VGT

Секторы
SPXT
VGT

Финансовые услуги

18.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

15.3%
0.1%

Здравоохранение

14.3%
0.0%

Промышленность

13.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

4.8%
0.3%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.0%

Технологии

1.2%
98.6%

Финансовые услуги

SPXT
18.6%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.3%
VGT
0.1%

Здравоохранение

SPXT
14.3%
VGT
0.0%

Промышленность

SPXT
13.6%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
VGT

-

Энергетика

SPXT
4.8%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

SPXT
3.5%
VGT

-

Недвижимость

SPXT
3.0%
VGT

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.7%
VGT
0.0%

Технологии

SPXT
1.2%
VGT
98.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPXT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.67

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.25

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.50

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.69

+3.37

SPXT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VGT

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-54.63%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-16.40%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-27.23%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-35.07%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.07%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.70%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.95%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.11%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.00%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

20.38%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

24.47%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

25.92%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

24.93%

-8.71%

Сравнение комиссий SPXT и VGT

И SPXT, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VGT

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.32%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and VGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to SPXT (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 11.75% for SPXT. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT and VGT have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXT has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.36% for VGT.

SPXT is categorized as S&P 500, while VGT is Technology Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор