PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.98%
5.61%
SPXT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

1.96

VGT:

1.54

Коэф-т Сортино

SPXT:

2.65

VGT:

2.04

Коэф-т Омега

SPXT:

1.35

VGT:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPXT:

3.67

VGT:

2.17

Коэф-т Мартина

SPXT:

12.58

VGT:

7.79

Индекс Язвы

SPXT:

1.62%

VGT:

4.24%

Дневная вол-ть

SPXT:

10.45%

VGT:

21.43%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SPXT:

-3.40%

VGT:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 0.80%.


SPXT

С начала года

0.74%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

7.98%

1 год

20.39%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

5.61%

1 год

31.72%

5 лет

21.00%

10 лет

21.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и VGT

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.54
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.652.04
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.27
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.672.17
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.587.79
SPXT
VGT

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.96
1.54
SPXT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VGT

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.28%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VGT

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.40%
-3.15%
SPXT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.81%
6.36%
SPXT
VGT