Сравнение SPXT с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPXT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -2.11% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 5.49% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -5.35% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -5.35%.
SPXT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.15%
XCLR
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и XCLR
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXT vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPXT
XCLR
Сравнение SPXT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.31 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и XCLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и XCLR
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XCLR в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.46% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.90% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и XCLR
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -14.63% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.29% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.91% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.82% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.98% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и XCLR
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.39% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.15% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 10.52% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 10.58% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 10.58% | +5.64% |