PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%5.49%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-5.35%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -5.35%.


SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

XCLR

1 день
1.50%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.90%
1 год
10.04%
3 года*
12.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPXT и XCLR

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPXT vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXTXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.31

+0.38

SPXT vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXTXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPXT и XCLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и XCLR

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XCLR в 13.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.90%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и XCLR

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXTXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-14.63%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.29%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.91%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.82%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.98%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и XCLR

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXTXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.39%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.15%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.52%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

10.58%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

10.58%

+5.64%