Сравнение SPXT с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXT и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.22% против -52.71% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и SQQQ
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXT
SQQQ
Сравнение SPXT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.84 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -1.14 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.76 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.87 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.84 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.64 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.80 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.85 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и SQQQ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и SQQQ
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и SQQQ
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -100.00% | +65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -75.23% | +64.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -95.36% | +73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -99.96% | +65.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -100.00% | +94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -92.32% | +88.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 65.40% | -62.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 19.98% | -15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 38.23% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 67.38% | -51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 66.65% | -51.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 65.97% | -49.75% |