PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.34% против -56.01% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXT and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.64

The correlation between SPXT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и SQQQ

Секторы
SPXT
SQQQ

Финансовые услуги

18.0%
97.1%

Коммуникационные услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.9%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.0%

-

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXT
13.5%
SQQQ

-

Промышленность

SPXT
12.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
SQQQ

-

Энергетика

SPXT
5.1%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
SQQQ

-

Недвижимость

SPXT
2.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
SQQQ

-

Технологии

SPXT
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SPXT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.37

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.63

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.72

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.99

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

-1.82

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.37

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.85

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.88

+1.60

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SQQQ

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-65.95%

+58.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-92.38%

+76.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-97.23%

+75.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-99.98%

+65.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-100.00%

+97.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-92.40%

+88.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

35.73%

-33.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

13.75%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

36.45%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

47.79%

-37.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

66.64%

-51.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

66.11%

-49.88%

Сравнение комиссий SPXT и SQQQ

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SQQQ

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.34% vs -56.01% for SQQQ. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.34% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 1.39% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.95% for SQQQ.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор