PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.48%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.48% против -55.08% соответственно.

SPXT

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.54%
1 год
17.42%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.48%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		7.54%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXT and SQQQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.63

The correlation between SPXT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.76 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и SQQQ

Секторы
SPXT
SQQQ

Финансовые услуги

19.0%
109.1%

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.9%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

1.1%

-

Финансовые услуги

SPXT
19.0%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXT
14.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXT
14.5%
SQQQ

-

Промышленность

SPXT
12.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXT
4.2%
SQQQ

-

Энергетика

SPXT
3.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXT
3.0%
SQQQ

-

Недвижимость

SPXT
2.9%
SQQQ

-

Технологии

SPXT
1.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SPXT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.98

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.58

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.89

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-1.63

+11.10

SPXT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SQQQ

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-61.03%

+53.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-92.51%

+76.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-97.27%

+75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-99.97%

+65.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-92.76%

+88.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

33.36%

-31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

22.32%

-19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

46.22%

-38.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

55.87%

-45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

67.91%

-53.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

66.57%

-50.38%

Сравнение комиссий SPXT и SQQQ

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SQQQ

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SQQQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.48% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.48% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.33% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.95% for SQQQ.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор