PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции SPYV немного впереди с 11.90%.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPXT and SPYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between SPXT and SPYV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и SPYV

Секторы
SPXT
SPYV

Финансовые услуги

18.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

17.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.9%

Здравоохранение

13.5%
11.6%

Промышленность

12.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.2%

Энергетика

5.1%
7.4%

Коммунальные услуги

4.1%
4.4%

Недвижимость

2.9%
3.3%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Технологии

1.0%
21.2%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
SPYV
11.6%

Промышленность

SPXT
12.2%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
SPYV
9.2%

Энергетика

SPXT
5.1%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
SPYV
4.4%

Недвижимость

SPXT
2.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
SPYV
3.4%

Технологии

SPXT
1.0%
SPYV
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPXT vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.17

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.05

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.43

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

13.16

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.17

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPYV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-58.45%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.22%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.54%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.89%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-36.89%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.57%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.72%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.62%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPYV

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.98%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.04%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.84%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.40%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.94%

-0.71%

Сравнение комиссий SPXT и SPYV

SPXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPYV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SPYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 11.34% for SPXT. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXT.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.39% for SPXT.

SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор