PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPXT и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции SPYV немного впереди с 11.40%.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPXT и SPYV

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPXT vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.45

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPYV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPYV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPYV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-58.45%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.03%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.89%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-36.89%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.55%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.77%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPYV

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.84%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.76%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.54%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.44%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.96%

-0.74%