PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPXT и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции SPVM немного впереди с 11.59%.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPXT и SPVM

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.94

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.14

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPVM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPVM

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPVM в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPVM

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-45.35%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.37%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.48%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-45.35%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.34%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.03%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.64%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPVM

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.55%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.53%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.68%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.85%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.59%

-3.37%