PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPXT и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		-0.67%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.15% против 16.49% соответственно.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

SPHB

1 день
4.12%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
5.99%
1 год
49.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.25%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPXT и SPHB

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPXT vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.29

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.03

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

13.75

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPHB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPHB

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPHB в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.68%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPHB

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-46.84%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-16.08%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-31.49%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-46.84%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.02%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.59%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.54%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPHB

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.94%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

17.62%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

29.95%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

27.28%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

28.41%

-12.19%