PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPXT и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции RSPG немного впереди с 11.25%.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий SPXT и RSPG

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.32

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.18

+0.52

Корреляция

Корреляция между SPXT и RSPG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и RSPG

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и RSPG

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-79.98%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-21.05%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.44%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-73.17%

+38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.04%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-25.63%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.55%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и RSPG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.30%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

15.29%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

27.69%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

28.51%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

33.58%

-17.36%