PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds - SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции RSP немного впереди с 11.86%.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between SPXT and RSP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between SPXT and RSP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и RSP

Секторы
SPXT
RSP

Финансовые услуги

18.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

17.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.9%

Здравоохранение

13.5%
11.0%

Промышленность

12.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.5%

Энергетика

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

4.1%
6.1%

Недвижимость

2.9%
6.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Технологии

1.0%
19.6%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
RSP
9.9%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
RSP
11.0%

Промышленность

SPXT
12.2%
RSP
14.1%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
RSP
6.5%

Энергетика

SPXT
5.1%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
RSP
6.1%

Недвижимость

SPXT
2.9%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
RSP
4.1%

Технологии

SPXT
1.0%
RSP
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SPXT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.70

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.47

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.49

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

9.48

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPXT и RSP

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-59.92%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.85%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.81%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.38%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-39.04%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.38%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.65%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и RSP

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.57% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.29%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.56%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.18%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.35%

-2.12%

Сравнение комиссий SPXT и RSP

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и RSP

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and RSP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 11.34% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.39% for SPXT.

SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор