PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с RSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

SPXT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXT имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции RSP немного впереди с 11.17%.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий SPXT и RSP

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

SPXT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.74

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.89

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPXT и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и RSP

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и RSP

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-59.92%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.54%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.38%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-39.04%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.97%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.69%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.78%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и RSP

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.28% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.83%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.17%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.20%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.36%

-2.14%