PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXT returned 9.46%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

SPXT

1 день
0.54%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.57%
1 год
15.84%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.43%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.27%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-12.35%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between SPXT and QTUM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.71

The correlation between SPXT and QTUM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и QTUM

Секторы
SPXT
QTUM

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

17.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
0.7%

Здравоохранение

13.5%
0.6%

Промышленность

12.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.0%
85.1%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
QTUM
0.6%

Промышленность

SPXT
12.2%
QTUM
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
QTUM

-

Энергетика

SPXT
5.1%
QTUM

-

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
QTUM

-

Недвижимость

SPXT
2.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
QTUM

-

Технологии

SPXT
1.0%
QTUM
85.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SPXT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.94

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.45

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

5.46

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

19.77

-11.06

SPXT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и QTUM

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-38.45%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-15.26%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-25.39%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-38.45%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.42%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.24%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.21%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и QTUM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.19%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

14.18%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

23.17%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

28.39%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

26.99%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

27.40%

-11.16%

Сравнение комиссий SPXT и QTUM

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и QTUM

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and QTUM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 9.46% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

SPXT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.73% for QTUM.

SPXT is categorized as S&P 500, while QTUM is Technology Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор