Сравнение SPXT с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPXT и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -2.11% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.15% против 29.40% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.15%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и QLD
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXT vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPXT
QLD
Сравнение SPXT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.88 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и QLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и QLD
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.46% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и QLD
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -83.13% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -25.13% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -63.68% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -63.68% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -20.10% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -18.30% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 7.67% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.96% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 25.55% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 44.91% | -29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 44.77% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 44.47% | -28.25% |