PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.48%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.76% соответственно.

SPXT

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.54%
1 год
17.42%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.48%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		7.54%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPXT and NOBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between SPXT and NOBL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и NOBL

Секторы
SPXT
NOBL

Финансовые услуги

19.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.3%

Здравоохранение

14.5%
10.2%

Промышленность

12.5%
20.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
23.6%

Коммунальные услуги

4.2%
5.7%

Энергетика

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
10.2%

Недвижимость

2.9%
4.6%

Технологии

1.1%
4.6%

Финансовые услуги

SPXT
19.0%
NOBL
12.8%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SPXT
14.9%
NOBL
5.3%

Здравоохранение

SPXT
14.5%
NOBL
10.2%

Промышленность

SPXT
12.5%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
NOBL
23.6%

Коммунальные услуги

SPXT
4.2%
NOBL
5.7%

Энергетика

SPXT
3.3%
NOBL
2.9%

Сырьевые материалы

SPXT
3.0%
NOBL
10.2%

Недвижимость

SPXT
2.9%
NOBL
4.6%

Технологии

SPXT
1.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPXT vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.64

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

4.15

+5.32

SPXT vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и NOBL

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.43%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.11%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.36%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.92%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.43%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.47%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и NOBL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.72%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.85%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.82%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.47%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.61%

-0.42%

Сравнение комиссий SPXT и NOBL

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и NOBL

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and NOBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.48% vs 9.76% for NOBL. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.48% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.33% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.35% for NOBL.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор