PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

SPXT и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.25% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий SPXT и HYHG

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.32

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPXT и HYHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и HYHG

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и HYHG

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-25.71%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-4.25%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-9.21%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-25.71%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.57%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.08%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.89%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и HYHG

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.37%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

4.49%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

8.09%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

8.12%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

9.20%

+7.02%