PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.51%/yr vs 6.12%/yr for HYHG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 11.51% против 6.12% соответственно.

SPXT

1 день
1.48%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.83%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.51%

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.23%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between SPXT and HYHG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.46

The correlation between SPXT and HYHG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и HYHG

Секторы
SPXT
HYHG

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

17.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%

-

Здравоохранение

13.5%
0.6%

Промышленность

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.0%

-

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
HYHG

-

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
HYHG

-

Здравоохранение

SPXT
13.5%
HYHG
0.6%

Промышленность

SPXT
12.2%
HYHG

-

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
HYHG

-

Энергетика

SPXT
5.1%
HYHG

-

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
HYHG

-

Недвижимость

SPXT
2.9%
HYHG

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
HYHG

-

Технологии

SPXT
1.0%
HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

SPXT vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.36

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.98

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.74

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

12.28

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPXT и HYHG

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-25.71%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.02%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-7.47%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-9.21%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-25.71%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.32%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.04%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.61%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и HYHG

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.42%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

4.30%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

5.56%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

8.16%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

9.15%

+7.08%

Сравнение комиссий SPXT и HYHG

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и HYHG

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and HYHG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (3.00%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs HYHG's -25.71%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.51% vs 6.12% for HYHG. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.51% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.37% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while HYHG is High Yield Bonds. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.50% for HYHG.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор