Сравнение SPXT с HYHG
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.48%/yr vs 5.97%/yr for HYHG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 11.48% против 5.97% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.48%
HYHG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам SPXT и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 7.54% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 4.17% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between SPXT and HYHG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between SPXT and HYHG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. HYHG — Ранг доходности на риск
SPXT
HYHG
Сравнение SPXT c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.59 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.95 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и HYHG
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -25.71% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.02% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -7.47% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -9.21% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -25.71% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.02% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.61% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и HYHG
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.19% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 3.99% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 5.63% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 8.18% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 9.07% | +7.12% |
Сравнение комиссий SPXT и HYHG
SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и HYHG
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HYHG в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.70% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.33% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and HYHG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXT has higher volatility (3.08%) compared to HYHG (1.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs HYHG's -25.71%.
On 10-year performance, SPXT leads with 11.48% vs 5.97% for HYHG. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.48% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 1.33% for SPXT.
SPXT is categorized as S&P 500, while HYHG is High Yield Bonds. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.50% for HYHG.
SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор