Сравнение SPXT с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
SPXT и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXT и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 7.48% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и AVDV
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
SPXT vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SPXT
AVDV
Сравнение SPXT c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.78 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.48 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.87 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 16.10 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.78 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и AVDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и AVDV
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и AVDV
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -43.01% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.19% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -28.08% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -7.48% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -6.88% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.17% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и AVDV
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.50% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 12.20% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 18.44% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.15% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.76% | -3.54% |