PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPXT is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SPXT returned 9.16%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%7.48%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between SPXT and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between SPXT and AVDV shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и AVDV

Секторы
SPXT
AVDV

Финансовые услуги

18.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

17.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.4%

Здравоохранение

13.5%
2.1%

Промышленность

12.2%
21.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.4%

Энергетика

5.1%
10.8%

Коммунальные услуги

4.1%
1.7%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.8%
22.5%

Технологии

1.0%
6.4%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
AVDV
2.1%

Промышленность

SPXT
12.2%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
AVDV
3.4%

Энергетика

SPXT
5.1%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
AVDV
1.7%

Недвижимость

SPXT
2.9%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
AVDV
22.5%

Технологии

SPXT
1.0%
AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SPXT vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.86

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.79

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.37

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

13.67

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.86

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXT и AVDV

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-43.01%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-13.19%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-14.17%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.08%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.35%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.77%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.24%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и AVDV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.92%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.07%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.56%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.30%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.73%

-3.50%

Сравнение комиссий SPXT и AVDV

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и AVDV

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 9.16% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.39% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор