Сравнение SPXS с YQQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPXS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SPXS returned -49.42% vs -13.84% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -14.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between SPXS and YQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPXS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
YQQQ
Сравнение SPXS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.67 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.61 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | -1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.76 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и YQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -28.21% | -71.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -20.82% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.87% | -72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -14.25% | -82.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 8.62% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.90% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 9.85% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 12.50% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 16.25% | +34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 16.25% | +37.28% |
Сравнение комиссий SPXS и YQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и YQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and YQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (8.36%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -49.42% for SPXS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 4.97% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор