Сравнение SPXS с YQQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPXS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SPXS returned -41.05% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -18.55% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SPXS and YQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPXS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
YQQQ
Сравнение SPXS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.34 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.79 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и YQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.10% | -70.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -21.80% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.89% | -75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -14.96% | -81.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 9.51% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.41% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 11.70% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 13.94% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 16.55% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 16.55% | +36.95% |
Сравнение комиссий SPXS и YQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и YQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and YQQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -41.05% for SPXS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор