Сравнение SPXS с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
SPXS и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -14.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и YQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
SPXS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
YQQQ
Сравнение SPXS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.44 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.31 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.41 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и YQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и YQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и YQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -24.85% | -75.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -24.85% | -40.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.77% | -87.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -13.36% | -82.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 18.68% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.37% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 9.43% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 17.32% | +37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 16.38% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 16.38% | +37.11% |