PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -42.01% против 30.09% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPXS and UPRO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXS and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPXS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.30

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.76

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.03

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

12.80

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.30

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.46

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.56

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.65

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SPXS и UPRO

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-26.78%

-23.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-48.87%

-35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-63.94%

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-76.82%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.09%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-14.42%

-81.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

6.33%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и UPRO

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.51% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.45%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

26.60%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

35.35%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

50.32%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

53.74%

-0.20%

Сравнение комиссий SPXS и UPRO

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и UPRO

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and UPRO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -42.01% for SPXS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.68% for UPRO.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор