Сравнение SPXS с UPRO
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -41.24% против 28.60% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам SPXS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SPXS and UPRO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -1.00 |
The correlation between SPXS and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXS
UPRO
Сравнение SPXS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.05 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 8.08 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UPRO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -26.78% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -48.87% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -63.94% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -76.82% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.60% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -14.36% | -81.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 6.78% | +18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UPRO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.70% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 10.61% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 30.01% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 37.59% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 50.67% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 53.71% | -0.21% |
Сравнение комиссий SPXS и UPRO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UPRO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and UPRO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -41.24% for SPXS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.75% for UPRO.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор