PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -42.08% против 30.18% соответственно.


SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPXS and UPRO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXS and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SPXS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.34

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

9.52

-11.15

SPXS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и UPRO

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-26.78%

-20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-48.87%

-35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-63.94%

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-76.82%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.27%

-89.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.29%

-14.39%

-81.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

6.57%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и UPRO

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 14.08% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

14.68%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

29.49%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

37.35%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

50.62%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

53.79%

-0.20%

Сравнение комиссий SPXS и UPRO

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и UPRO

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности UPRO в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and UPRO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -42.08% for SPXS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -42.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.74% for UPRO.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор