Сравнение SPXS с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
SPXS и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -39.93% против -15.81% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и TMF
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
SPXS vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPXS
TMF
Сравнение SPXS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.56 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.89 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.13 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и TMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TMF
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TMF
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.61% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -27.13% | -37.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -88.37% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -92.61% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.97% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -43.14% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 16.98% | +38.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TMF
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 10.85% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 19.49% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 33.77% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 46.81% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 44.00% | +9.49% |