Сравнение SPXS с SPDN
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -41.24% против -12.21% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам SPXS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SPXS and SPDN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPXS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SPXS
SPDN
Сравнение SPXS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.81 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.53 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPDN
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -15.93% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -38.24% | -45.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -43.85% | -46.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -73.97% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -74.97% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -48.82% | -47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 8.44% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.50% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 10.09% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 12.71% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 16.97% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 18.00% | +35.50% |
Сравнение комиссий SPXS и SPDN
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPDN
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXS and SPDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.34% for SPDN.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор