Сравнение SPXS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SPXS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SPDN
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
SPXS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SPXS
SPDN
Сравнение SPXS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.63 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.77 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.45 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.55 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPDN
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPDN
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.52% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -26.44% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -39.78% | -47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -71.70% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -48.10% | -48.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 21.73% | +34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.54% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 9.71% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 18.52% | +36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 16.87% | +33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 18.13% | +35.36% |