Сравнение SPXS с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SPXS и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -39.93% против -74.65% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SOXS
И SPXS, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
SPXS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SPXS
SOXS
Сравнение SPXS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.78 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -2.06 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.97 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.09 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SOXS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SOXS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SOXS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -96.52% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -99.85% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -100.00% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -92.53% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 85.61% | -29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 39.00% | -22.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 79.00% | -50.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 120.15% | -65.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 106.42% | -56.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 99.19% | -45.70% |