PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SPXS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -39.93% против 41.10% соответственно.

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий SPXS и SOXL

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SPXS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.93

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.46

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.64

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

14.09

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.93

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.42

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.36

-1.18

Корреляция

Корреляция между SPXS и SOXL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SOXL

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SOXL

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-49.26%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

-90.46%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

-90.46%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.28%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-35.34%

-60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

16.23%

+39.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

38.35%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

79.93%

-51.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

119.50%

-64.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

105.40%

-54.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

97.72%

-44.23%