Сравнение SPXS с SKRE
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SPXS returned -41.05% vs -46.37% for SKRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -45.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SPXS and SKRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SPXS
SKRE
Сравнение SPXS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.61 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SKRE
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -51.44% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -48.53% | -47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 28.81% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SKRE
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 11.56% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 32.58% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 46.09% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 55.12% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 55.12% | -1.62% |
Сравнение комиссий SPXS и SKRE
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SKRE
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SKRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.05% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.05% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.40% for SKRE.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор