Сравнение SPXS с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
SPXS и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -39.93% против -36.51% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SDOW
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. SDOW — Ранг доходности на риск
SPXS
SDOW
Сравнение SPXS c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.62 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.68 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SDOW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SDOW
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SDOW в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SDOW
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -58.80% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -80.95% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -99.20% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -89.32% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 45.54% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SDOW
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 14.87% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 27.69% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 50.23% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 44.15% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 52.04% | +1.45% |