Сравнение SPXS с SDOW
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs -37.70%/yr for SDOW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS показывает доходность -24.88%, а SDOW немного выше – -23.85%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -41.24% против -37.70% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
Сравнение доходности по годам SPXS и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Correlation
The correlation between SPXS and SDOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between SPXS and SDOW shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SDOW — Ранг доходности на риск
SPXS
SDOW
Сравнение SPXS c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.54 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SDOW
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -44.20% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -76.85% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -84.05% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -99.21% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -89.63% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 25.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SDOW
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.81% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 29.02% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 36.58% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 44.39% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 52.03% | +1.47% |
Сравнение комиссий SPXS и SDOW
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SDOW
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SDOW в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SDOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SDOW's -99.97%.
On 10-year performance, SDOW leads with -37.70% vs -41.24% for SPXS. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -37.70% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SDOW is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SDOW.
SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор