PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.99%/yr vs -38.14%/yr for SDOW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -41.99% против -38.14% соответственно.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between SPXS and SDOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SPXS and SDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ

Доходность на риск

SPXS vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
-1.81

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.57

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-1.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SDOW

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-44.39%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-74.82%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-82.65%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.27%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-89.43%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

27.62%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SDOW

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.84%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

28.41%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

36.48%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

44.33%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

52.14%

+1.39%

Сравнение комиссий SPXS и SDOW

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SDOW

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SDOW в 5.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SDOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SDOW's -99.96%.

On 10-year performance, SDOW leads with -38.14% vs -41.99% for SPXS. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -38.14% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.97% for SPXS.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SDOW is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SDOW.

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор