Сравнение SPXS с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

SPXS и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и MSTZ

	2026 (YTD)	2025	2024
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	12.54%	-41.53%	-11.34%
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF	-24.90%	-38.95%	-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

SPXS

1 день: -2.35%

1 месяц: 13.44%

С начала года: 12.54%

6 месяцев: 6.78%

1 год: -42.12%

3 года*: -36.76%

5 лет*: -31.62%

10 лет*: -39.93%

MSTZ

1 день: 3.21%

1 месяц: 12.49%

С начала года: -24.90%

6 месяцев: 172.88%

1 год: 4.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Название символа

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SPXS:

SPXS с SPXU SPXS с SPXL SPXS с CSPX.L SPXS с SPXP.L SPXS с SQQQ SPXS с SPY SPXS с UVXY

Часто сравнивают с MSTZ:

MSTZ с MSTU MSTZ с MSTY MSTZ с WNTR MSTZ с MSTR MSTZ с BITO MSTZ с BTC-USD MSTZ с MST

Сравнение комиссий SPXS и MSTZ

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

MSTZ

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

SPXS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXS	MSTZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	0.03	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.97	1.17	-2.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.16	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	-0.10	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.76	-0.13	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXS	MSTZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	0.03	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.81	-0.53	-0.29

Корреляция

Корреляция между SPXS и MSTZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и MSTZ

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	3.25%	4.93%	6.18%	5.66%	0.00%	0.00%	0.51%	1.74%	0.58%
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и MSTZ

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXS	MSTZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-99.36%	-0.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.10%	-83.20%	+18.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-97.37%	-2.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.27%	-93.92%	-2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.82%	61.41%	-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXS	MSTZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.19%	38.01%	-21.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.36%	122.49%	-94.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.64%	147.18%	-92.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.41%	172.91%	-122.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.49%	172.91%	-119.42%

Сравнение SPXS с MSTZ

Доходность

Сравнение доходности SPXS и MSTZ

Сравнение доходности по годам SPXS и MSTZ

Доходность по периодам

SPXS

MSTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXS и MSTZ

Доходность на риск

SPXS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

SPXS

MSTZ

Сравнение SPXS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и MSTZ

Просадки

Сравнение просадок SPXS и MSTZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и MSTZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)