Сравнение SPXS с MSTZ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPXS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SPXS returned -41.05% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -10.48% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SPXS and MSTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SPXS
MSTZ
Сравнение SPXS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.55 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 6.84 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и MSTZ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.38% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -84.89% | +41.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.53% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -94.55% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 43.95% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 55.03% | -44.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 134.45% | -104.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 148.58% | -110.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 170.73% | -119.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 170.73% | -117.23% |
Сравнение комиссий SPXS и MSTZ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и MSTZ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and MSTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -41.05% for SPXS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор