Сравнение SPXS с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SPXS и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -13.10% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и HIBS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
SPXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SPXS
HIBS
Сравнение SPXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -1.77 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.91 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.04 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и HIBS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и HIBS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HIBS в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и HIBS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -88.93% | +23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -97.19% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -92.95% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 78.08% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 15.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 27.85% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 54.19% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 90.43% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 82.11% | -31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.48% | 95.36% | -41.88% |