PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS returned -34.91%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-13.10%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between SPXS and HIBS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between SPXS and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с TZA

Доходность на риск

SPXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.22

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
-2.91

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.70

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.50

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-1.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.73

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPXS и HIBS

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-83.13%

+32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-96.48%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-98.52%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-93.14%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

54.63%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и HIBS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

22.04%

-13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

52.82%

-25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

67.45%

-31.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

82.46%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

94.78%

-41.25%

Сравнение комиссий SPXS и HIBS

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и HIBS

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and HIBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SPXS leads with -34.91% vs -53.41% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -34.91% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.97% for SPXS.

SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.06% for HIBS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор