Сравнение SPXS с HIBS
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS returned -33.55%/yr vs -54.56%/yr for HIBS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.08M | $5.48M | $4.97M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам SPXS и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -14.06% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between SPXS and HIBS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between SPXS and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SPXS
HIBS
Сравнение SPXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.52 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и HIBS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -78.96% | +33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -96.91% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | -98.61% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -93.25% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 50.04% | -24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 30.63% | -18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 67.54% | -36.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 80.79% | -42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 84.15% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 95.42% | -41.80% |
Сравнение комиссий SPXS и HIBS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и HIBS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности HIBS в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and HIBS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (30.63%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, SPXS leads with -33.55% vs -54.56% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.55% return vs -54.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 4.88% for SPXS.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.06% for HIBS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор