PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.


SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%

HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и HIBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-14.06%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%

Correlation

The correlation between SPXS and HIBS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between SPXS and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Доходность на риск

SPXS vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.55

-0.07

SPXS vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBS равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и HIBS

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и HIBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-79.06%

+35.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-96.91%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-98.70%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.31%

-93.20%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.40%

47.30%

-21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и HIBS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

29.60%

-18.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

64.22%

-34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

77.53%

-39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.74%

83.90%

-33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

95.33%

-41.83%

Сравнение комиссий SPXS и HIBS

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и HIBS

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности HIBS в 7.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and HIBS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SPXS leads with -33.62% vs -55.09% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.62% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.52% for SPXS.

SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.06% for HIBS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор