PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS.MI с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

SPXS.MI и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.00%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%34.77%-0.95%6.04%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-12.82%16.23%74.36%63.48%-54.17%113.50%1.01%106.87%-21.60%50.31%
Разные валюты инструментов

SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.70%. За последние 10 лет акции SPXS.MI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.88% против 25.06% соответственно.

SPXS.MI

1 день
1.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.35%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.88%

UPRO

1 день
0.00%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-12.24%
1 год
22.50%
3 года*
34.37%
5 лет*
17.06%
10 лет*
25.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с VOOSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий SPXS.MI и UPRO

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXS.MI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MIUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.41

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.70

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

2.64

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MIUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPXS.MI и UPRO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и UPRO

SPXS.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и UPRO

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXS.MIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-76.82%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-33.38%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-63.94%

+40.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-76.82%

+43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-18.68%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-14.53%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.41%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и UPRO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 3.77%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXS.MIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

14.59%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

28.15%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

55.65%

-38.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

49.00%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

53.23%

-36.83%