PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXP.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с XLEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned -27.63%/yr vs 8.68%/yr for XLEP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям XLEP.L по среднегодовой доходности: -27.63% против 8.68% соответственно.

SPXP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.05%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.49%
5 лет*
-54.80%
10 лет*
-27.63%

XLEP.L

1 день
1.02%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
21.46%
С начала года
29.46%
1 год
36.52%
3 года*
13.28%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		9.05%-98.90%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		29.46%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-14.05%-9.46%

Correlation

The correlation between SPXP.L and XLEP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.46

The correlation between SPXP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и XLEP.L

Секторы
SPXP.L
XLEP.L

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPXP.L
39.0%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

SPXP.L
11.1%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

SPXP.L
10.6%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
9.9%
XLEP.L

-

Здравоохранение

SPXP.L
8.3%
XLEP.L

-

Промышленность

SPXP.L
7.8%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.5%
XLEP.L

-

Энергетика

SPXP.L
3.1%
XLEP.L
100.0%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.1%
XLEP.L

-

Недвижимость

SPXP.L
1.8%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.7%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

SPXP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXP.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.52

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.99

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.49

1.27

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.25

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.44

-6.67

SPXP.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и XLEP.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-63.35%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-16.17%

-82.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-24.06%

-75.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-24.16%

-74.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-63.35%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-9.45%

-89.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-16.94%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.83%

6.69%

+74.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.02%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.24%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

20.85%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.30%

23.96%

+75.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

26.38%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

28.17%

+6.72%

Сравнение комиссий SPXP.L и XLEP.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и XLEP.L

Ни SPXP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and XLEP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while XLEP.L is Energy Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор