Сравнение SPXP.L с ICLU.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. SPXP.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, SPXP.L returned -98.74% vs 9.09% for ICLU.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и ICLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как ICLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 4.82%.
SPXP.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -98.74%
- 3 года*
- -74.29%
- 5 лет*
- -54.53%
- 10 лет*
- -26.98%
ICLU.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXP.L и ICLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.61% | -98.94% |
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 4.82% | -4.33% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and ICLU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
ICLU.L
Сравнение SPXP.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | ICLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.23 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.81 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.13 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и ICLU.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ICLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -8.54% | -90.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -4.76% | -94.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | 0.00% | -98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.36% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.89% | 1.68% | +75.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и ICLU.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.54% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 5.14% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.31% | 6.69% | +92.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 7.20% | +39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 7.20% | +27.71% |
Сравнение комиссий SPXP.L и ICLU.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICLU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и ICLU.L
Ни SPXP.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and ICLU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
SPXP.L is categorized as S&P 500, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.25% for ICLU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и ICLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор