PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.60%.


ICLU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
-0.69%
1 месяц
7.36%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.55%
1 год
36.37%
3 года*
21.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и IGDA.L


Correlation

The correlation between ICLU.L and IGDA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ICLU.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

1.45

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

3.73

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.67

15.93

+23.75

ICLU.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

2.58

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.85

+2.51

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и IGDA.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и IGDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-24.18%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-9.71%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.19%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.28%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

4.58%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

10.76%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

14.05%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

18.65%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

18.65%

-17.19%

Сравнение комиссий ICLU.L и IGDA.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и IGDA.L

Ни ICLU.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and IGDA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while IGDA.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор