PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLU.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLU.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ICLU.L is actively managed, while EQGB.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 37.80% for EQGB.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICLU.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.

ICLU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.18%4.23%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%27.47%

Correlation

The correlation between ICLU.L and EQGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с ICLU.L:
ICLU.L с FTWG.LICLU.L с SPXP.LICLU.L с FWRG.LICLU.L с IGDA.LICLU.L с SGLS.LICLU.L с IB01.LICLU.L с SGLP.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

ICLU.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLU.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
2.05

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
2.92

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.34

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.52

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.46

9.34

+29.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLU.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLU.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.05

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.79

+2.57

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и EQGB.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLU.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-47.56%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-14.96%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-9.54%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

4.03%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLU.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

5.53%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

13.97%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

18.40%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

24.75%

-23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

24.79%

-23.33%

Сравнение комиссий ICLU.L и EQGB.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и EQGB.L

Ни ICLU.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLU.L and EQGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while EQGB.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор