Сравнение ICLU.L с JBBB
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 5.54% for JBBB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLU.L и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 4.15% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and JBBB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. JBBB — Ранг доходности на риск
ICLU.L
JBBB
Сравнение ICLU.L c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.36 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 2.26 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 7.66 | +30.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.67 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 1.30 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и JBBB
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -10.57% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -2.46% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.58% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.72% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и JBBB
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 2.76% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 3.34% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.26% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.26% | -3.80% |
Сравнение комиссий ICLU.L и JBBB
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и JBBB
ICLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and JBBB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.49% for JBBB.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор