PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICLU.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.59%.


ICLU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и FTWG.L


Correlation

The correlation between ICLU.L and FTWG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ICLU.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.44

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.13

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.46

13.65

+24.82

ICLU.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.45

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

1.59

+1.77

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и FTWG.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-16.89%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-9.20%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.90%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.11%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

3.49%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

9.01%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

11.73%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

13.13%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

13.13%

-11.67%

Сравнение комиссий ICLU.L и FTWG.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и FTWG.L

ICLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.22%1.34%1.50%0.70%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and FTWG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while FTWG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор