PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.97%.


ICLU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRG.L

1 день
-0.38%
1 месяц
5.96%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.52%
1 год
30.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и FWRG.L


2026 (YTD)2025
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
2.17%4.23%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
11.97%9.00%

Correlation

The correlation between ICLU.L and FWRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ICLU.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

4.23

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.67

17.11

+22.56

ICLU.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

2.93

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

1.51

+1.86

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и FWRG.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и FWRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-18.88%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-7.14%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.28%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.77%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.96%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

7.69%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

10.33%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

12.41%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

12.41%

-10.95%

Сравнение комиссий ICLU.L и FWRG.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и FWRG.L

Ни ICLU.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and FWRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while FWRG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор