PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.41%.


ICLU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и IB01.L


Correlation

The correlation between ICLU.L and IB01.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

ICLU.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-30.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.27

8.02

-5.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

115.49

-107.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.67

570.06

-530.38

ICLU.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.22, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

11.94

-7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

3.78

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и IB01.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-0.91%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.03%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и IB01.L

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

0.24%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

0.33%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

0.37%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

0.72%

+0.74%

Сравнение комиссий ICLU.L и IB01.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и IB01.L

Ни ICLU.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and IB01.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор