PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.82% против -73.90% соответственно.


SPXN

1 день
0.05%
1 месяц
-2.91%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.06%
1 год
24.99%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.82%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
9.24%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SPXN and UVXY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.59

The correlation between SPXN and UVXY shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SPXN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7171
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXNUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.99

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.43

+12.97

SPXN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и UVXY

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-72.74%

+63.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-94.91%

+75.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-99.71%

+75.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-100.00%

+95.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-98.75%

+94.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

50.54%

-48.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.29%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

25.55%

-20.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

66.08%

-55.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

84.93%

-71.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

103.95%

-86.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

112.35%

-94.64%

Сравнение комиссий SPXN и UVXY

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и UVXY

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
0.92%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXN and UVXY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SPXN (5.29%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SPXN leads with 15.82% vs -73.90% for UVXY. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 15.82% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPXN has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UVXY.

SPXN is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for UVXY.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор