PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SPXN и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.08% против -72.80% соответственно.

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий SPXN и UVXY

SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Доходность на риск

SPXN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.51

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.30

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.66

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

-0.80

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.51

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.64

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.64

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.67

+1.51

Корреляция

Корреляция между SPXN и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и UVXY

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и UVXY

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-85.64%

+73.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-99.77%

+75.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-100.00%

+94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-98.53%

+94.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

71.09%

-68.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

45.03%

-39.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

71.80%

-61.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

113.07%

-94.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

105.47%

-88.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

114.51%

-96.82%