PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 16.26% против -72.73% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SPXN and UVXY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.59

The correlation between SPXN and UVXY shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SPXN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.88

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.67

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.97

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-1.33

+17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.88

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.66

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.64

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.68

+1.60

Просадки

Сравнение просадок SPXN и UVXY

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-76.19%

+66.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-95.25%

+75.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-99.69%

+75.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-100.00%

+99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-98.55%

+94.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

55.83%

-53.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

12.26%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

62.79%

-53.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

84.51%

-71.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

103.82%

-86.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

113.81%

-96.17%

Сравнение комиссий SPXN и UVXY

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и UVXY

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and UVXY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs -72.73% for UVXY. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for UVXY.

SPXN is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for UVXY.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор