Сравнение SPXN с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXN и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.08% против 25.53% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и UPRO
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPXN vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXN
UPRO
Сравнение SPXN c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.22 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и UPRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и UPRO
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и UPRO
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -76.82% | +44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -33.38% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -63.94% | +39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -76.82% | +44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -18.68% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -14.53% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 8.41% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и UPRO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 16.04% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 28.48% | -18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 54.36% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 50.34% | -33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 53.69% | -36.00% |