Сравнение SPXN с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXN и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.08% против 35.51% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и TQQQ
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPXN
TQQQ
Сравнение SPXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.36 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 3.99 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и TQQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и TQQQ
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и TQQQ
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -81.66% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -36.97% | +24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -81.66% | +57.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -81.66% | +49.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -27.92% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -18.67% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 12.26% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 19.09% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 38.47% | -28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 67.32% | -48.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 66.51% | -49.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 65.81% | -48.12% |