Сравнение SPXN с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPXN и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 15.08% против 5.88% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и PHDG
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPXN vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPXN
PHDG
Сравнение SPXN c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.69 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1.93 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и PHDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и PHDG
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и PHDG
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -17.70% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.93% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -17.06% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -17.06% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.82% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.32% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.24% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и PHDG
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.79% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 6.33% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 10.58% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 10.90% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.89% | +5.80% |