Сравнение SPXN с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Capital One Financial Corporation (COF).
SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXN и COF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.00% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.65% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 15.19% против 12.03% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.19%
COF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -24.65%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXN vs. COF — Ранг доходности на риск
SPXN
COF
Сравнение SPXN c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.03 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.30 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.11 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 0.30 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.03 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.29 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и COF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и COF
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности COF в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.54% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и COF
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и COF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -90.17% | +58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -31.47% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -50.38% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -60.25% | +28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -29.20% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -21.47% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 11.41% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и COF
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.73%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.60% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 24.99% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 37.95% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 35.19% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 37.20% | -19.52% |