PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с COF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while COF (Capital One Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 11.62%/yr for COF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 16.26% против 11.62% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

COF

1 день
3.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-23.80%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-3.61%
3 года*
20.82%
5 лет*
3.85%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.80%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between SPXN and COF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.44

The correlation between SPXN and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

SPXN vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.12

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.05

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.12

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-0.24

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.12

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.11

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.29

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SPXN и COF

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-90.17%

+58.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-31.47%

+22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-31.47%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-50.38%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-60.25%

+28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-28.40%

+27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-21.49%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

15.35%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и COF

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

8.22%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

24.70%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

30.91%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

35.34%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

37.25%

-19.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и COF

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COF в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.64%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and COF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (8.22%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs COF's -90.17%.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор