Сравнение SPXN с COF
SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while COF (Capital One Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPXN returned 15.82%/yr vs 15.45%/yr for COF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXN имеют среднегодовую доходность 15.82%, а акции COF немного отстают с 15.45%.
SPXN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.82%
COF
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам SPXN и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 9.24% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
COF Capital One Financial Corporation | -14.77% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between SPXN and COF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between SPXN and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXN vs. COF — Ранг доходности на риск
SPXN
COF
Сравнение SPXN c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXN | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.00 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -0.00 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXN и COF
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -90.17% | +58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -31.47% | +22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -31.47% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -50.38% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -60.25% | +28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -19.92% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -21.49% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 16.46% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и COF
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.29%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.80% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 25.70% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 31.35% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.38% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 37.22% | -19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и COF
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COF в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.46% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.92% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPXN and COF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.80%) compared to SPXN (5.29%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs COF's -90.17%.
SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXN и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор