Сравнение SPXM с QQQ
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPXM is actively managed, while QQQ is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам SPXM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 11.55% |
Correlation
The correlation between SPXM and QQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение SPXM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и QQQ
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -82.97% | +77.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.25% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -32.73% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 17.96% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 22.69% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 22.42% | -14.53% |
Сравнение комиссий SPXM и QQQ
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и QQQ
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Azoria and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор