PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SPXM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и QQQ

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%11.49%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPYSPXM с XOEX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SPXM и QQQ

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SPXM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.38

+1.45

Корреляция

Корреляция между SPXM и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и QQQ

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и QQQ

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-82.97%

+77.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.86%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-32.99%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и QQQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

22.70%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

22.38%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

22.25%

-12.87%