Сравнение SPXM с VTI
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, SPXM returned 8.72% vs 22.02% for VTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам SPXM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 10.33% |
Correlation
The correlation between SPXM and VTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between SPXM and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPXM
VTI
Сравнение SPXM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.48 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.85 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и VTI
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -55.45% | +50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -8.92% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.00% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и VTI
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.38% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 10.13% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.82% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 17.51% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 18.28% | -10.69% |
Сравнение комиссий SPXM и VTI
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и VTI
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and VTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (3.38%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 22.02% vs 8.72% for SPXM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 22.02% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор