PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPXM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и VTI

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%10.33%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SPXM и VTI

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SPXM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.48

+1.34

Корреляция

Корреляция между SPXM и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и VTI

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и VTI

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-55.45%

+50.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.54%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-8.08%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и VTI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

19.02%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

17.41%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

18.29%

-8.95%