Сравнение SPXM с UJUN
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while UJUN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.98% | 5.19% |
Correlation
The correlation between SPXM and UJUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. UJUN — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение SPXM c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и UJUN
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -13.73% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.06% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.60% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.38% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.78% | -0.89% |
Сравнение комиссий SPXM и UJUN
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и UJUN
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and UJUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Azoria and Innovator. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор