Сравнение SPXM с BBUS
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 10.31% |
Correlation
The correlation between SPXM and BBUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. BBUS — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение SPXM c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BBUS
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -35.35% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.47% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.43% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 12.59% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.14% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 19.59% | -11.70% |
Сравнение комиссий SPXM и BBUS
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BBUS
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BBUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор