PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

SPXM и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и ACWV

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%1.84%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий SPXM и ACWV

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

SPXM vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.70

+1.12

Корреляция

Корреляция между SPXM и ACWV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и ACWV

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и ACWV

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-28.82%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.54%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.11%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и ACWV

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.74%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

10.24%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

12.31%

-2.97%