Сравнение SPXL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SPXL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | -6.55% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и MULL
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SPXL vs. MULL — Ранг доходности на риск
SPXL
MULL
Сравнение SPXL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 6.53 | -5.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.77 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 16.69 | -15.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 46.83 | -42.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 6.53 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.91 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и MULL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и MULL
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и MULL
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -72.29% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -53.09% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -39.05% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -21.99% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 18.92% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 47.87% | -31.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 99.70% | -71.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 130.90% | -76.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 130.06% | -79.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 130.06% | -76.70% |