PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с INTW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, SPXL returned 63.89% vs 1134.92% for INTW. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 345.89%.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

Сравнение доходности по годам SPXL и INTW

2026 (YTD)2025
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%23.21%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%

Correlation

The correlation between SPXL and INTW is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SPXL и INTW

Секторы
SPXL
INTW

Технологии

9.0%
66.6%

Финансовые услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Промышленность

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
9.0%
INTW
66.6%

Финансовые услуги

SPXL
2.9%
INTW

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.2%
INTW

-

Здравоохранение

SPXL
2.1%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.1%
INTW

-

Промышленность

SPXL
1.8%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
INTW

-

Энергетика

SPXL
0.8%
INTW

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
INTW

-

Недвижимость

SPXL
0.5%
INTW

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с AVGXINTW с SPOG

Доходность на риск

SPXL vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
7.25

-5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.24

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

16.59

-14.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

43.54

-34.36

SPXL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 7.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и INTW

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки INTW в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-69.16%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-69.16%

+42.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-54.11%

+53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-30.81%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

26.30%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и INTW

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 12.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.62%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

48.62%

-36.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

117.90%

-86.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

158.43%

-119.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

151.04%

-100.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

151.04%

-97.54%

Сравнение комиссий SPXL и INTW

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и INTW

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and INTW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs INTW's -69.16%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 63.89% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 63.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SPXL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор