PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с FAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 21.20%/yr for FAS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции FAS по среднегодовой доходности: 29.90% против 21.20% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between SPXL and FAS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPXL and FAS has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXL и FAS

Секторы
SPXL
FAS

Технологии

8.4%
1.7%

Финансовые услуги

2.4%
98.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
FAS
1.7%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
FAS
98.0%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
FAS

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
FAS

-

Промышленность

SPXL
1.7%
FAS
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
FAS

-

Энергетика

SPXL
0.7%
FAS

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
FAS

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
FAS

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

SPXL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.03

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.34

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.03

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

0.08

+10.08

SPXL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и FAS

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-91.61%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-40.88%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-43.10%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-66.88%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-85.99%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-20.63%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-31.12%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

17.97%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и FAS

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

12.45%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

33.46%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

43.61%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

55.59%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

61.33%

-7.83%

Сравнение комиссий SPXL и FAS

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и FAS

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and FAS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 21.20% for FAS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.00% for FAS.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор