PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 66.16% vs 93.44% for BNKU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

SPXL

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.32%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.54%
1 год
66.16%
3 года*
48.55%
5 лет*
21.53%
10 лет*
29.30%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и BNKU

2026 (YTD)2025
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		19.07%17.93%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between SPXL and BNKU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between SPXL and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и BNKU

Секторы
SPXL
BNKU

Технологии

8.4%

-

Финансовые услуги

2.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
BNKU

-

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
BNKU
100.0%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
BNKU

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
BNKU

-

Промышленность

SPXL
1.7%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
BNKU

-

Энергетика

SPXL
0.7%
BNKU

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
BNKU

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
BNKU

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

SPXL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.64

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.07

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.29

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

6.04

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPXL и BNKU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-61.21%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-40.97%

+14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.86%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-18.15%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

15.53%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и BNKU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.19%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

15.58%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

45.59%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

57.37%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

73.19%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.48%

73.19%

-19.71%

Сравнение комиссий SPXL и BNKU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и BNKU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and BNKU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (15.58%) compared to SPXL (11.19%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 66.16% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 66.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BNKU.

SPXL tracks S&P 500, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for BNKU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор