Сравнение SPXL с BITX
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 65.66% vs -74.95% for BITX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 25.60% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between SPXL and BITX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between SPXL and BITX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. BITX — Ранг доходности на риск
SPXL
BITX
Сравнение SPXL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.91 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -1.45 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и BITX
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -82.16% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -82.16% | +55.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -80.28% | +72.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -32.12% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 51.79% | -45.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 13.20%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 24.10% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 69.17% | -40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 87.50% | -50.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 98.23% | -47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 98.23% | -44.73% |
Сравнение комиссий SPXL и BITX
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и BITX
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and BITX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, SPXL leads with 65.66% vs -74.95% for BITX. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 65.66% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.56% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. SPXL tracks S&P 500, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 2.38% for BITX.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор