PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXE и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%6.78%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность -4.77%, а XCLR немного ниже – -4.88%.


SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPXE и XCLR

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPXE vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXEXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

5.24

+1.37

SPXE vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXEXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPXE и XCLR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и XCLR

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и XCLR

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXEXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-14.63%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.29%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.82%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.02%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и XCLR

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXEXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.42%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.16%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

10.53%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

10.58%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

10.58%

+6.80%